信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券

时间:2020-03-26 14:31 作者:admin 点击:
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信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书更新(摘要)

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

二〇二〇年三月

重要提示

本基金经中国证监会 2017 年 8 月 9 日证监许可【2017】1462 号文注册。根据

相关法律法规,本基金基金合同已于 2018 年 3 月 27 日生效,基金管理人于该日起

正式开始对基金财产进行运作管理。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本基金的特有风险、其他风险等。

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于股票型基金。

投资有风险,投资者认(申)购基金份额时应认真阅读本招募说明书及基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元从而遭受损失的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不对投资者保证基金一定盈利,也

不向投资者保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

本基金本次招募说明书所载内容截止日为 2020 年 2 月 24 日,所载财务数据和

净值表现截至 2019 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。

招募说明书(草案)

一、基金管理人

(一) 基金管理人概况

名 称:信达澳银基金管理有限公司

住 所:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331 号阿里巴巴大厦

N1 座第 8 层和第 9 层

办公地址:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331 号阿里巴巴大厦

T1 座第 8 层和第 9 层

邮政编码:518054

成立日期:2006 年 6 月 5 日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监基金字【2006】071 号

法定代表人:于建伟

电话:0755-83172666

传真:0755-83199091

联系人:郑妍

经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务

组织形式:有限责任公司

注册资本:壹亿元人民币

股本结构:信达证券股份有限公司出资 5400 万元,占公司总股本的 54%;康

联首域集团有限公司(Colonial First State Group Limited)出资 4600 万元,占公司

总股本的 46%

存续期间:持续经营

(二) 主要人员情况

1、董事、监事、高级管理人员

董事:

祝瑞敏,董事长,中国人民大学管理学博士,高级会计师。2008 年 7 月至 2012

年 4 月历任东兴证券股份有限公司财务部总经理、公司助理总经理、公司副总经理,

2012 年 4 月至 2019 年 4 月任中国银河证券股份有限公司首席财务官。2019 年 4 月

任信达证券股份有限公司党委副书记,2019 年 9 月任信达证券股份有限公司党委副

书记、董事、总经理。2019 年 12 月 15 日起兼任信达澳银基金管理有限公司董事长。

潘广建先生,副董事长,英国伯明翰大学工商管理硕士,加拿大注册会计师。曾任职于德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部,1997 年起历任山一证券分析员、香港证券及期货事务监察委员会助理经理、香港强制性公积金计划管理局经理、景顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、AXA 国卫市场部助理总经理、银联信托有限公司市场及产品部主管。2007 年 5 月起任首域投资(香港)有限公司中国业务开发董事并于同年兼任信达澳银基金管理有限公司监事

至 2016 年 5 月 13 日。2016 年 5 月 14 日起兼任信达澳银基金管理有限公司董事。

2019 年起任澳大利亚联邦银行信达澳银董事,2019 年 12 月 5 日兼任信达澳银基金

管理有限公司副董事长。

朱永强先生,董事,浙江大学工学硕士,长江商学院高级管理人员工商管理硕

士。2004 年 12 月至 2010 年 1 月历任华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁,

2010 年 1 月至 2012 年 11 月任中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员会董事

总经理,2012 年 11 月至 2016 年 10 月任中国银河证券股份有限公司经纪业务线业

务总监,兼任经纪管理总部总经理。2016 年 10 月至 2019 年 10 月任前海开源基金

管理有限公司执行董事长兼首席执行官。2019 年 12 月 5 日起任信达澳银基金管理

有限公司董事,2019 年 12 月 31 日起任信达澳银基金管理有限公司总经理。

刘治海先生,独立董事,全国律师协会公司法专业委员会委员,北京市人大立法咨询专家,中国政法大学法学硕士,历任江苏省盐城市政法干校教师,首都经贸大学经济系讲师,自 1993 年 2 月起担任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。2015年 5 月 8 日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。

张宏先生,独立董事,北京大学光华管理学院工商管理硕士,高级经济师。1987

年 9 月至 1997 年 1 月历任中国建设银行总行信托投资公司证券部副总经理、国际

业务部副总经理,1997 年 1 月至 2009 年 5 月任北京国利能源投资有限公司副总经

理,2009 年 5 月起历任华澳国际信托有限公司总裁、董事长、监事长。2019 年 4

月 9 日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。

刘颂兴先生,独立董事,香港中文大学工商管理硕士。历任 W.I.Carr(远东)

有限公司投资分析师,霸菱国际资产管理有限公司投资分析师、投资经理,纽约摩根担保信托公司 Intl 投资管理副经理,景顺亚洲有限公司投资董事,汇丰资产管理(香港)有限公司(2005 年 5 月起改组为汇丰卓誉投资管理公司)股票董事,中银保诚资产管理有限公司投资董事,新鸿基地产有限公司企业策划总经理,中国平安资产管理(香港)有限公司高级副总裁兼股票投资董事,中国国际金融(香港)有限公司资产管理部执行董事,SeekersAdvisors(香港)有限公司执行董事兼投资总

监。2012 年 6 月 19 日起担任广发资产管理(香港)有限公司董事总经理。2011 年

12 月起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。

执行监事:

郑妍女士,中国农业大学管理学硕士,现任监察稽核部总监。2007 年 5 月加入

信达澳银基金管理有限公司,历任客户服务部副总经理、监察稽核部副总经理、监察稽核总监助理。自 2015 年 1 月起兼任信达澳银基金管理有限公司职工监事。

高级管理人员:

朱永强先生,总经理,浙江大学工学硕士,长江商学院高级管理人员工商管理硕士,27 年证券、基金从业经验,具有证券与基金从业资格、基金业高级管理人员

任职资格。2004 年 12 月至 2010 年 1 月历任华泰联合证券有限责任公司总裁助理、

副总裁,2010 年 1 月至 2012 年 11 月任中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委

员会董事总经理,2012 年 11 月至 2016 年 10 月任中国银河证券股份有限公司经纪

业务线业务总监,兼任经纪管理总部总经理。2016 年 10 月至 2019 年 10 月任前海

开源基金管理有限公司执行董事长兼首席执行官。2019 年 12 月 5 日起任信达澳银

基金管理有限公司董事,2019年12月31日起任信达澳银基金管理有限公司总经理。

黄晖女士,副总经理兼董事会秘书,中南财经大学经济学学士,加拿大 Concordia

University 经济学硕士。23 年证券、基金从业经验,具有证券与基金从业资格、基金业高级管理人员任职资格。1999 年起历任大成基金管理有限公司研究部分析师、市场部副总监、规划发展部副总监、机构理财部总监等职务。2000-2001 年参与英国政府“中国金融人才培训计划”(FIST 项目),任职于东方汇理证券公司(伦敦)。

2005 年 8 月加入信达澳银基金管理有限公司,任督察长兼董事会秘书。2019 年 4

月 30 日起任信达澳银基金管理有限公司副总经理。

于鹏先生,副总经理,中国人民大学经济学学士。26 年证券、基金从业经验,

具有证券与基金从业资格、基金业高级管理人员任职资格。历任中国建设银行总行信托投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、计划财务部会计、深圳证券营业部计划财务部副经理、经理;中国信达信托投资公司北京证券营业部总经理助理兼计财部经理;宏源证券股份有限公司北京营业部副总经理、机构管理总部业务监控部经理兼清算中心经理、资金财务总部副总经理、资金管理总部总经理兼客户资金存管中心总经理等职务。2005 年 10 月加入信达澳银基金管理有限公司,历任财务总监、总经理助理兼财务总监、副总经理。

段皓静女士,督察长,西南财经大学经济学硕士。20 年证券、基金行业监管经

验,具有 CPA 注册会计师资格、基金从业资格、基金业高级管理人员任职资格。1996年加入深圳发展银行总行工作;2000 年 10 月加入中国证券监督管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处级调研员、副处长、处长。2019 年 4 月30 日起任信达澳银基金管理有限公司督察长。

王咏辉先生,副总经理,英国牛津大学工程专业本科和牛津大学计算机专业硕士,22 年证券、基金从业经验,具备基金从业资格、基金业高级管理人员任职资格、英国基金经理从业资格(IMC)、英国 IET 颁发的特许工程师(CEng)认证资格。曾任伦敦摩根大通(JPMorgan)投资基金管理公司分析员、高级分析师,汇丰投资基金管理公司(HSBC)高级分析师,伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人,巴克莱资本公司(Barclays Capital)部门负责人,泰达宏利基金管理公司(Manulife Teda)国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理,鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017 年 10 月加入信达澳银基金管理有限公司,任总经理助理、基金经理,分管权益投资总部、智能量化与资产配置总

部。2019 年 8 月 16 日起任信达澳银基金管理有限公司副总经理。

阳先伟先生,副总经理,西南财经大学金融学本科和西南财经大学金融学硕士,18 年证券、基金从业经验,具有证券与基金从业资格、基金业高级管理人员任职资

格。2002 年 7 月至 2003 年 5 月任民生证券有限公司业务经理、债券研究员;2003

年5月至2004年6月任国海证券有限公司固定收益部高级经理;2004年6月至2016年 10 月任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理、公司投资决策委员会成员、

固定收益部总经理;2016 年 10 月至 2018 年 8 月任东吴证券股份有限公司董事总经

理,资管八部总经理;2018 年 8 月加入信达澳银基金管理有限公司,任总经理助理,

分管固定收益总部。2019 年 5 月 17 日起任信达澳银基金管理有限公司副总经理。

徐伟文先生,首席信息官,湖南大学工业自动化专业学士,25 年证券、基金从

业经验,具有证券与基金从业资格、基金业高级管理人员任职资格。1990 年 7 月至

1993 年 7 月任长沙二机床厂数控机床控制系统技术员;1993 年 7 月至 1995 年 8 月

任《证券时报》证券信息数据库工程师;1995 年 9 月至 1998 年 9 月任湘财证券公

司经纪业务总部交易监控组主管;1999 年 1 月至 2004 年 8 月历任广发证券深圳营

业部电脑部经理、总部稽核部业务主管、IT 审计主管;2004 年 8 月至 2008 年 9 月

任景顺长城基金管理有限公司法律稽核部稽核经理;2008 年 9 月加入信达澳银基金

管理有限公司,历任交易部经理、运营总监。2019 年 5 月 17 日起任信达澳银基金

管理有限公司首席信息官。

冯明远先生,联席投资总监,浙江大学计算机科学与技术专业硕士。10 年证

券、基金从业经验,具有证券与基金从业资格。2010 年 9 月至 2013 年 12 月,就

职于平安证券综合研究所,任行业研究员,2014 年 1 月加入信达澳银基金公司, 历任行业研究员、基金经理助理、基金经理、权益投资总部副总监。2020 年 1 月 16 日起任信达澳银基金管理有限公司联席投资总监。

2、本基金拟任基金经理

(1)现任基金经理

任本基金的基金经

理(助理)期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日 离任日

期 期

本基金的 复旦大学经济学硕士。2012年7

基金经 月至2015年7月担任中泰证券有

理、信达 限公司研究所宏观研究员。2015

澳银新目 2019-10-2 年9月加入信达澳银基金管理有

杨超 - 7年

标混合基 4 限公司,历任研究员、基金经理

金、信达 助理。信达澳银新目标混合基金

澳银新财 基金经理(2019年10月24日起至

富混合基 今)、信达澳银新征程定期开放混

金的基金 合基金基金经理(2019年10月24

经理 日起至今)、信达澳银新财富混合

基金基金经理(2019年10月29日

起至今)。

(2)曾任基金经理

姓名 任本基金的基金经理期限

任职日期 离任日期

唐弋迅 2018 年 3 月 27 日 2019 年 9 月 28 日

李朝伟 2019 年 9 月 19 日 2020 年 2 月 20 日

3、公司公募基金投资审议委员会

公司公募基金投资审议委员会由 7 名成员组成,设主席 1 名,委员 6 名。名单

如下:

主席:朱永强,总经理

委员:

黄晖,副总经理兼董事会秘书

阳先伟,副总经理、固定收益总部总监

王咏辉,副总经理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监

曾国富,权益投资总部副总监、基金经理

孔学峰,固定收益总部副总监、基金经理

刘威,权益投资总部副总监

上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人概况

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人/负责人:任德奇

住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址:上海市长宁区仙霞路 18 号

邮政编码:200336

注册时间:1987 年 3 月 30 日

注册资本:742.63 亿元

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25 号

联系人:陆志俊

电 话:95559

交通银行始建于 1908 年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发

钞行之一。1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌

上市,2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2019 年英国《银行家》杂志

发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第 11 位,连续五年跻身全球

银行 20 强;根据 2019 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜,交通银

行营业收入位列第 150 位,较上年提升 18 位。

截至 2019 年 9 月 30 日,交通银行资产总额为人民币 99,328.79 亿元。2019 年

1-9 月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 601.47 亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

(二)主要人员情况

任德奇先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。

任先生 2018 年 8 月起任本行副董事长、执行董事、行长;2016 年 12 月至 2018

年 6 月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银

香港(控股)有限公司非执行董事,2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海

人民币交易业务总部总裁;2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长,2003

年 8 月至 2014 年 5 月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、

授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988 年 7 月至 2003 年

8 月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。

袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。

袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁;2007 年 12 月至 2015 年

8 月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;

1999 年 12 月至 2007 年 12 月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、

处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005 年于新疆财经学院获硕士学位。

(三)基金托管业务经营情况

截至 2019 年 9 月 30 日,交通银行托管证券投资基金 436 只。此外,交通银行

还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、QDIE 资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品。

二、基金托管人的内部控制制度

(一)内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,托管中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章,通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释,有效地实现对各项业务的风险管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。

(二)内部控制原则

1、合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动始终。

2、全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。

3、独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分

账管理。

4、制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织架构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。

5、有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障各项内控管理目标被有效执行。

6、效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

(三)内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》等法律法规,托管中心制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理,技术系统管理规范,业务管理制度健全,核心作业区实行封闭管理,落实各项安全隔离措施,相关信息披露由专人负责。

托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、全链条的风险管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、

基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有权报告中国证监会。

交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

四、其他事项

最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。

三、相关服务机构

(一)销售机构及联系人

1、直销机构

名称:信达澳银基金管理有限公司

住所:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331 号阿里巴巴大厦 N1 座

第 8 层和第 9 层

办公地址:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331 号阿里巴巴大厦

T1 座第 8 层和第 9 层

法定代表人:于建伟

电话:0755-82858168/83077068

传真:0755-83077038

联系人:王丽燕

公司网址:www.fscinda.com

邮政编码:518054

2、代销机构

序号 名称 注册地址 代 办公地址 客服电话 联系人 网站

交通银行 上海市浦东新 任

1 股份有限 区自由贸易试 德 同“注册地址” 95559 王菁 www.bankcomm.com

公司 验区银城中路 奇

188 号

平安银行 深圳市罗湖区 谢 汤俊劼、 www.bank.pingan.

2 股份有限 深南东路 5047 永 同“注册地址” 95511-3 赵杨 com

公司 号 林

渤海银行 天津市河东区 李 天津市河东区 95541/40088

3 股份有限 海河东路 218 伏 海河东路218号 88811 王宏 www.cbhb.com.cn

公司 号 安 渤海银行大厦

南洋商业 上海市浦东新 陈 上海市浦东新

4 银行(中 区世纪大道 孝 区世纪大道 800 4008302066 繆佳瑩 www.ncbchina.cn/

国)有限公 800 号三层、 周 号南洋商业银 cn/index.html

司 六层至九层 行大厦

恒丰银行 山东省烟台市 蔡 www.hfbank.com.c

5 股份有限 芝罘区南大街 国 同“注册地址” 95395 顾于斌 n

公司 248 号 华

江苏江南 江苏省常州市 陆

6 农村商业 和平中路 413 向 同“注册地址” 0519-96005 李仙、蒋 www.jnbank.com.c

银行股份 号 阳 姣 n

有限公司

信达证券 北京市西城区 张 付婷、任

7 股份有限 闹市口大街 9 志 同“注册地址” 95321 立秋 www.cindasc.com

公司 号院 1 号楼 刚

中国银河 北京市西城区 陈

8 证券股份 金融大街 35 共 同“注册地址” 95551/40088 辛国政 www.chinastock.c

有限公司 号国际企业大 炎 88888 om.cn

厦 C 座 2-6 层

中信建投 北京市朝阳区 王 北京市朝阳门 95587/40088

9 证券股份 安立路 66 号 4 常 内大街 188 号 88108 刘畅 www.csc108.com

有限公司 号楼 青

申万宏源 上海市徐汇区 李 上海市徐汇区 95523/40088

10 证券有限 长乐路 989 号 梅 长乐路 989 号 95523 余敏 www.swhysc.com

公司 45 层 45 层

申万宏源 新疆乌鲁木齐 韩 新疆乌鲁木齐

11 西部证券 市高新区(新 志 市高新区(新市 4008000562 黄莹 www.hysec.com

有限公司 市区)北京南 谦 区)北京南路

路 358 号大成 358 号大成国际

国际大厦 20 大厦 20 楼 2005

楼 2005 室 室

甘肃省兰州市

华龙证券 城关区东岗西 李 95368/40068 范坤、杨

12 股份有限 路 638 号兰州 晓 同“注册地址” 98888 力 www.hlzqgs.com

公司 财富中心 21 安

广东省深圳市 北京市朝阳区

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公司 号国信证券大 如 号国信证券大 n

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单元

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港合作区南山 深圳市福田区

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冲基金中心

406

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地大厦 7-9 层

华泰证券 深圳市福田区

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层、20 层

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层 1501

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中泰证券 济南市市中区 李

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公司

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14-18 楼

太平洋证 云南省昆明市 李 北京市西城区

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759 号 30 层

华西证券 四川省成都市 杨

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1301-1305 室、 14 层

14 层

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北京钱景 北京市海淀区 赵

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有限公司

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北京市朝阳区 北京市朝阳区

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有限公司 单元 21 层 斐 座 17 层

222507

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售

本基金或变更上述代销机构,并在基金管理人网站公示。

(二)登记机构

名称:信达澳银基金管理有限公司

住所:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331 号阿里巴巴大厦 N1 座

第 8 层和第 9 层

办公地址:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331 号阿里巴巴大厦

T1 座第 8 层和第 9 层

法定代表人:于建伟

电话:0755-83172666

传真:0755-83196151

联系人:刘玉兰

(三)律师事务所和经办律师

名称:上海源泰律师事务所

办公地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

负责人:廖海

电话:021-51150298

传真:021-51150398

联系人:刘佳

经办律师:刘佳、徐莘

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

办公地址: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

法定代表人(执行事务合伙人):毛鞍宁

联系电话:010-58153000

传真:010-85188298

联系人:昌华

经办注册会计师:昌华、高鹤

四、基金的名称

信达澳银新征程定期开放式灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的运作方式和类型

运作方式:契约型、定期开放式

类型:混合型证券投资基金

六、基金的封闭期与开放期

(一)基金的封闭期

本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起 3 个月的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日(含)起 3个月的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含)起 3 个月的期间,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

(二)基金的开放期

一般情况下,本基金的每个开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日(含)起不少于五个工作日、不超过二十个工作日的期间,具体期间由基金管理人在封闭

期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作方式,投资人可办理基金份额的申购、赎回或其他业务,开放期未赎回或转换转出的基金份额将自动转入下一个封闭期。

如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

(三)封闭期与开放期示例

比如,若本基金的基金合同于 2017 年 9 月 6 日生效,则本基金的第一个封闭

期为基金合同生效之日起 3 个月,即 2017 年 9 月 6 日至 2017 年 12 月 5 日。假设

第一个开放期为十个工作日,则第一个开放期为 2017 年 12 月 6 日至 2017 年 12

月 19 日的十个工作日;第二个封闭期为第一个开放期结束之日次日起的 3 个月,

即 2017 年 12 月 20 日至 2018 年 3 月 19 日。

七、基金的投资

(一)投资目标

本基金在有效控制风险的前提下,运用多种投资策略,追求超越业绩比较基准的投资回报。

(二)投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:

封闭期内,股票资产占基金资产的比例为 0%-100%;开放期内,股票资产占

基金资产的比例为 0%-95%。开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%;封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

(三)投资策略

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。

1、资产配置策略

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金主要考虑的因素为:

(1)宏观经济指标:包括 GDP 增长率、工业增加值、居民消费价格指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)、采购经理人指数(PMI)、市场利率、货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标。

(2)市场因素:包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化。

(3)政策因素:包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策和行业政策扶持等。

通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。

2、股票投资策略

本基金通过积极主动的投资管理为投资人创造价值,秉承自下而上的投资分析方法,对企业及其发展环境的深入分析,寻求具有长期竞争力的成长型企业和他们被市场低估时产生的投资机会,通过投资具有持续盈利增长能力和长期投资价值的优质企业为投资人实现股票资产的持续增值。

运用“信达澳银公司价值分析体系(QGV,Quality, Growth & Valuation)”,从

公司素质、盈利增长和估值三个方面对公司进行严格的综合评估,以深度挖掘能够

持续保持盈利增长的成长型公司。

运用“信达澳银行业优势分析体系(ITC,Industrial Trends & Competitiveness)”,

从行业长期发展的维度对比分析行业内的公司,从行业层面对公司做出筛选,挑选行业内竞争力强、符合行业发展趋势的优秀公司。

运用“信达澳银宏观景气分析体系(MDE,Macro Drivers & Environment)”,考察宏

观经济增长的行业驱动力,行业的景气变化、宏观景气变动对不同行业及相关公司的潜在影响,以及宏观经济政策对相关行业的影响,进而判断行业的发展趋势、景气周期、盈利能力、成长性、相对投资价值的变化,选择未来一段时间内持续增长能力突出的行业并调整对相关公司的价值判断,最终完成对行业配置的适度调控。

相关公司根据满足“信达澳银公司价值分析体系(QGV)”和“信达澳银行业优势分析体系(ITC)”的不同程度,以及投资团队对该公司的研究深度,分别被确定为“核心品种”、“重点品种”和“观察性品种”3 个层级并不断循环论证,在此基础之上基金经理根据自身判断,结合“信达澳银宏观景气分析体系(MDE)”提出的行业投资建议,构建基金的股票投资组合。

3、债券投资策略

本基金的债券投资将坚持价值投资理念,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

4、权证投资策略

本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工具。本基金在投资权证时,将根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价,谨慎进行投资,追求较为稳健的当期收益。

5、股指期货投资策略

本基金在股指期货的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。即在市场风险大幅累计时的避险操作,减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险;同时利用股指期货流动性好、交易成本低等特点,通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率。

6、资产支持证券投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。

(四)投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)封闭期内,股票资产占基金资产的比例为 0%-100%;开放期内,股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;

(2)开放期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;

(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不展期;

(15)开放期内,本基金与本基金管理人管理的其他全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;开放期内,本基金与本基金管理人管理的其他全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;

(16)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(17)在封闭期内,本基金总资产不得超过基金净资产的 200%;在开放期内,

本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;

(18)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;

(19)本基金参与股指期货交易,则需遵守下列投资比例限制:

1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;

2)开放期内的每个交易日日终,本基金持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有

价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;

4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;

5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合本基金合同关于股票投资比例的有关规定;

(20)开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;

(21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署协议。

除上述第(2)、(12)、(16)、(20)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定,法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

法律法规或监管部门对上述组合限制政策作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部门对上述组合限制政策的调整或修改对本基金的效力并非强制性的,则基金管理人与基金托管人协商一致后,可按照法律法规或监管部门调整或修改后的组合限制政策执行,而无需基金份额持

有人大会审议决定,但基金管理人在执行法律法规或监管部门调整或修改后的组合限制政策前,应向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告或备案。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)向其基金管理人、基金托管人出资;

(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

(五)业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率

×50%

1、沪深 300 指数是中证指数公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实际情况编制的沪深两市统一指数,科学地反映了我国证券市场的整体业绩表现,具有一定的权威性和市场代表性,业内也普遍采用。因此,沪深 300 指数是衡量本基金股票投资业绩的理想基准。

2、上证国债指数由上交所编制,具有较长的编制和发布历史,以及较高的知名度和市场影响力,适合作为本基金债券投资部分的基准。

如果业绩比较基准中所使用的指数停止发布或变更名称,或者今后法律法规

发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经与基金托管人协商一致,本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,不需要召开基金份额持有人大会。

(六)风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于股票型基金。

(七)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益;

2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

3、有利于基金财产的安全与增值;

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

八、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司复核了本次更新招募说明书中的投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告期截止至 2019 年 12 月 31 日。本报告中财务资料未经审计。

以下金额单位均为人民币元。

一)报告期末基金资产组合情况

序 项目 金额(元) 占基金总资产的

号 比例(%)

1 权益投资 75,868,437.18 55.71

其中:股票 75,868,437.18 55.71

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 53,966,572.10 39.63

其中:债券 53,966,572.10 39.63

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金 - -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 5,602,289.20 4.11

8 其他资产 755,507.24 0.55

9 合计 136,192,805.72 100.00

二)期末按行业分类的股票投资组合

1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,180,261.00 2.34

C 制造业 22,851,021.98 16.82

D 电力、热力、燃气及水 32,004.16 0.02

生产和供应业

E 建筑业 3,086,703.86 2.27

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政 651,585.00 0.48

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息 1,183,662.90 0.87

技术服务业

J 金融业 41,368,558.44 30.44

K 房地产业 2,039,214.00 1.50

L 租赁和商务服务业 1,138,560.00 0.84

M 科学研究和技术服务 336,865.84 0.25

N 水利、环境和公共设施 - -

管理业

O 居民服务、修理和其他 - -

服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 75,868,437.18 55.83

2、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例

码 (股) (元) (%)

1 601318 中国平安 106,500 9,101,490.0 6.70

0

2 600519 贵州茅台 6,200 7,334,600.0 5.40

0

3 600036 招商银行 123,200 4,629,856.0 3.41

0

4 601601 中国太保 116,600 4,412,144.0 3.25

0

5 600276 恒瑞医药 43,500 3,807,120.0 2.80

0

6 601166 兴业银行 176,753 3,499,709.4 2.58

0

7 600887 伊利股份 91,500 2,831,010.0 2.08

0

8 600030 中信证券 98,525 2,492,682.5 1.83

0

9 600016 民生银行 308,281 1,945,253.1 1.43

1

10 600000 浦发银行 151,694 1,876,454.7 1.38

8

四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,046,456.90 22.11

其中:政策性金融债 30,046,456.90 22.11

4 企业债券 4,058,115.20 2.99

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 19,862,000.00 14.62

9 其他 - -

10 合计 53,966,572.10 39.71

五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例

号 码 (元) (%)

1 1119094 19浦发银行C 200,000 19,862,00 14.62

66 D466 0.00

2 108602 国开1704 149,430 15,029,66 11.06

9.40

3 018007 国开1801 149,050 15,016,78 11.05

7.50

4 143103 17云投G1 10,000 1,000,600. 0.74

00

5 136719 16珠江02 10,000 1,000,000. 0.74

00

注:本基金本报告期末仅持有以上债券。

六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金未参与投资股指期货。

十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1、本期国债期货投资政策

注:本基金未参与投资国债期货。

2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

3、本期国债期货投资评价

注:本基金未参与投资国债期货。

十一) 投资组合报告附注

1、本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。

中信证券(600030)

中信证券广州番禺万达广场证券营业部于 2019 年 11 月收到广东证监局“关

于对中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部采取责令改正措施的决定”,该公司违反了《证券公司分支机构监管规定》第十七条、《证券公司监督管理条例》第二十七条的规定。

该公司已经积极应对处理,并将加强内控,基金管理人经审慎分析,认为该

事件对公司基本面不构成实质影响。

除中信证券(600030)外,其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告

期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的

情形。

3、其他资产构成

序 名称 金额(元)

1 存出保证金 24,862.60

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 730,644.64

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 755,507.24

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差

九、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

1、截至 2019 年 12 月 31 日,基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收

益率的比较:

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合 A:

阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基

值增长 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

率① 准差② 准差④

2019 年

(2019 年 1

月 1 日至 12.51% 0.42% 19.73% 0.62% -7.22% -0.20%

2019 年 12

月 31 日)

自基金合

同生效起

至今(2018

年 3 月 27 16.39% 0.32% 8.23% 0.65% 8.16% -0.33%

日至 2019

年 12 月 31

日)

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合 C:

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

2019 年(2019 年 5

月 10 日至 2019 年 9.97% 0.51% 8.43% 0.49% 1.54% 0.02%

12 月 31 日)

自基金合同生效 9.97% 0.51% 8.43% 0.49% 1.54% 0.02%

起至今

2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合 A:

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合 C:

注:1、本基金基金合同于 2018 年 3 月 27 日生效,2018 年 6 月 27 日开始办理申购、

赎回业务。

2、本基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占基金资产的比例为 0%-100%;开放期内,股票资产占基金资产的比例为 0%-95%。开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%;封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

3、本基金从 2018 年 10 月 8 日起新增 C 类份额,C 类份额自 2019 年 5 月 10 日起存

续。此前存续的基金份额为 A 类基金份额。

十、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、销售服务费;

4、除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券、期货交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金的开户费用、账户维护费用;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.6%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。

3、基金的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为

0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。”

上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规

定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财产中支付。(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担。

十一、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2020年2月22日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新,现就本基金更新招募说明书中有关更新内容汇总如下:

(一)在“重要提示”部分,更新招募说明书内容的截止日期;

(二)在“三、基金管理人”部分,更新了管理人的相关信息:

(1)更新了证券投资基金管理情况;

(2)更新了基金管理人董事、监事、高级管理人员的相关信息;

(三)在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关信息;

(四)在“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构的相关信息;

(五)在“九、基金的投资”部分,说明了本基金最近一期投资组合报告内

容,数据截至 2019 年 12 月 31 日;

(六)在“十、基金的业绩”部分,说明了基金业绩相关数据,数据截至2019

年 12 月 31 日;

(七)在“二十二、其他应披露事项”部分,更新了本基金的其他应披露事项列表。

信达澳银基金管理有限公司

二○二○年三月十三日

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